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标题: MEX GROUP大通金融:每日快讯 (2019-11-08) [打印本页]

作者: kuaileyongheng 时间: 2019-11-8 14:42
标题: MEX GROUP大通金融:每日快讯 (2019-11-08)

市场焦点
交易偏好 – 中美同意在 ‘第一阶段’ 贸易协议取消部分关税，受消息带动市场避险需求明显大跌，并反映在日元及黄金的领跌。上日《每日快讯》我们仍然偏好于逢低位买入美/日 (buy the dip) ，因避险需求有限而限制了下跌的空间，目前走势上反映为有效并维持此偏好。另外，本周《每日快讯》我们一再重申维持看空欧元并提出欧/美将跌至1.1050以下水平，走势上也符合我们的预期，周初至今已累跌1.03%，随我们做空欧元的投资者可先兑现部分盈利。
英伦银行 (BoE) 一如市场及我们预期维持息率不变0.75%，惟9名投票委员中有2人投票减息，使英镑在息率公布后受挫，这也符合我们上日《每日快讯》的预期，惟我们同时注意到欧洲及英国长年期债息升至近月高位，将为欧元及英镑带来一定程度支持，我们维持认为回调创造了低位买入英镑的机会，因根据局势发展硬脱欧的风险几近抹去。目前无论是提前大选或是延后脱欧都是市场想要并接受的结果，我们维持中线看好及逢低位买入 (buy the dip) 的偏好。
MEX量化策略年初至今相对基准S＆P 500 Total Return Index的年化阿尔法（α）为13％。我们的量化模型每周调仓，并于每周一开盘下单及周五收盘平仓，各货币对一标准手，而止损则设于0.3％。在没有考虑实际杠杆下，我们的量化策略年初至今已大幅跑赢标的，详情请参考《量化专题：基于动量反转策略建构G7货币对冲组合》。组合净值上周累升0.81%，本周组合及截至北京时间11月8日10:15盈亏如下，利差（库存费）为正向。

摘要
CFTC资金流数据显示，纽元的空头仍处极值，我们认为将续有资金流入，并支持回涨。
上日欧/美、美/日、WTI到达目标价，投资者可先兑现部分盈利。
我们中线维持看好商品。
目标价欧/美美/日镑/美美/加澳/美纽/美
短线 1.1050 109.00 1.2850 1.3150 0.6900 0.6400
中线 1.1100 107.50 1.3000 1.3000 0.6900 0.6450
目标价 WTI XAU
短线 56.50 1470
中线 58.00 1500

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