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标题: MEXGroup：出金无忧丨晚间专题技术报告2020-06-02 [打印本页]

作者: wrtyew54yj 时间: 2020-6-2 17:43
标题: MEXGroup：出金无忧丨晚间专题技术报告2020-06-02

　　汇市焦点
　　汇市前瞻 – 在英国经济开始摆脱封锁之际，其85%的经济产能已经重启，英镑也因市场乐观的情绪而大涨。虽然本周英国和欧盟将正式开始新一轮贸易谈判，投资者对此仍充满担忧，英镑也恐将因此承受一定压力。但近期有消息称，英国首相约翰逊拟改进其政治议程，以应对英国经济衰退，并在6月底发表重要讲话，7月公布的经济方案。相对而言前景更加乐观，因此，我们维持英镑为偏多结构。

　　欧元区方面，欧元区的封锁逐步解除，制造业数据的逐步回升，以及欧盟7500亿欧元的刺激计划，对于欧元形成了中线支撑。然而本周市场的焦点已经逐渐转移到周四的欧洲央行的利率决议，目前市场预计欧洲央行将扩大紧急抗疫贷款计划，这对欧元的潜在影响不明。因此，我们还是维持早前的判断，短期测试1.1150-1.1200的区间顶部以后，短线或有修整。

　　商品货币方面，今日澳联储利率决议，符合我们早前的判断，维持在0.25%不变，并提及经济环境的改善也利好澳元。但澳元却并没有因此大涨，这就意味着近期的利好基本已经反应在汇价里，因此，我们还是原来的老观点，冲高仍然可以兑现部分利润。

　　避险货币方面，因市场对全球经济重启保有乐观情绪，避险需求的降温也使得美元承压。但因疫情影响日本经济遭遇重创，大规模的经济刺激要令日元承压，因此，短期我们还是维持美/日为震荡结构。

　　MEX量化策略年初至今相对基准S&P 500 Total Return Index的年化阿尔法(α)为13%。量化模型每周调仓，并于每周一开盘下单及周五收盘平仓，各货币对一标准手，建议止损则设于0.3%。在没有考虑实际杠杆下，MEX量化策略年初至今已大幅跑赢标的，详情请参考《量化专题：基于动量反转策略建构G7货币对冲组合》。组合净值上周上涨0.94%，并再创历史新高。本周组合及截至北京时间6月02日16:15盈亏如下，利差(库存费)为正向。

　　商品市场
　　交易偏好 – 维持原油(WTI)、黄金(XAU)短线为震荡结构。
　　黄金方面，受美指连续下跌，以及市场对美国抗议影响的担忧，支撑了黄金。不过，各地积极解封，全球股市的上涨也令黄金涨势受限。因此，短期金价多空相对焦灼，因此，短线维持黄金为震荡结构。

　　油价方面，因全球经济复苏，以及有消息称OPEC与俄罗斯将讨论延长减产1-2个月，油价走高。但考虑到近期库存的增加以及美国不断升级的抗议活动，紧张情绪的升温仍有可能限制油价的涨幅。明日早间，将公布API原油库存数据，市场预计将增加330万桶。因此，短线我们维持油价为震荡结构。

　　摘要
　　CFTC资金流数据显示，澳元、纽元空头仍处于极值，因此，我们认为短期随着资金流入并支持其回涨，不过，目前已经接近高位，冲高可以兑现部分利润。另外，欧元、日元多头也处于极值。

　　澳/美、纽/美冲高可部分兑现利润。

　　财经日历

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