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标题: EA交易策略实例——马丁格尔基础理论与模型 [打印本页]

作者: 外汇小强 时间: 2017-2-20 14:30
标题: EA交易策略实例——马丁格尔基础理论与模型
本帖最后由外汇小强于 2017-2-20 14:34 编辑

我们来介绍目前市场中使用较多的马丁格尔交易策略，了解其策略原理及构建模型的方式以及方法，确定其交易策略是否符合自身情况。

随着程序化模型不断的更新，也随着整个EA体系的构建，红极一时的马丁格尔交易策略真正的核心是什么，这一期的内容就帮助大家解答这些疑问。
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一．马丁格尔的理论基础马丁格尔（Martingale）：在赌场中使用单位为一的赌注开始，在每次赔钱之后选择加倍投注，直到出现一次盈利便在下一次投注中回归于单位一。

这种方式有着极强的诱惑性，诸多人选择其原因在于，只要获胜一次便可以弥补之前所有的亏损，并可以获得不菲的盈利。但同时存在一定的风险，当基础赌注逐渐增加之时，如果到本金不够满足应放入的资金量时，则会存在血本无归的可能。

马丁格尔理论是构建许多数学模型的基础，连续时间序列，期货期权模型，对冲模型等多方面都需要利用马丁格尔理论。其属于理想模型中的一部分，例如如果整个交易市场存在理想状态，以及投资者拥有无限额的资金，那么马丁格尔理论将会成为永远不会亏损的一种理论模型。但现实中并不能达到这种情形，因此需要承受资金限制，心理压力等多方面因素影响，从而造成资金亏损。

在外汇市场中，马丁格尔理论实际使用了市场中的恒定规律：有趋势就会有回调，有震荡就会有趋势。整体遵循加仓的理念，利用市场规律，以马丁格尔为基础来进行不断的盈利。

二．马丁格尔的实例运用

在此提供给所有投资者一种马丁格尔的实际运用思路，在仅使用类似赌场理论的情形下进行构建模型，模型采取趋势性行情为获利点，选取趋势性行情中具有代表性的货币对GBP/JPY为基础交易货币对，设计思路如下：

因为需要利用马丁格尔，又是选择了一个趋势性非常强的货币对，因此整个的初步构建思路为：

进行一手的多方交易（假定第一单开仓方向为多，理论模型对第一单开仓方向无要求）

☑ 止盈止损为固定值，此次规划中设定止盈80点，止损80点；

☑ 并在上方止盈位置挂一单buy stop的多单，在下方止损位置挂一单sell stop的空单；

☑ 如果之后行情向上80点则触发止盈，并同时开仓一手的多单；

☑ 如果之后行情向下80点则出发止损，并同时开仓两手的空单。

整体设计思路如下图：（可点击图片放大查看）

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根据上图模型设计，如果出现单边趋势则会获利，利用了最基本的马丁格尔理论，但其也是存在一定的风险性，因此：

需要注意以下几点：
☑ 需要根据自身仓位谨慎评估第一仓的手数，也就是单位一的量，并规划其最终风险出现的止损单数等诸多方面。

☑ 评估止盈止损点位，根据测试结果选择不同的货币对及不同的止盈止损配比，并计算可能的月盈利

☑在运行程序化交易之后不要进行人工干预，尽量保持策略的稳定性。

☑此策略方案有可能会出现如下情况：本身离止盈位置已经很近了，但却出现了反转最终止损了交易，这种情况如何避免将是一个较大的难题。

作者: 流星弯月 时间: 2017-2-20 14:36
其实马丁用的好的人，超牛逼啊，大神都是用马丁的

作者: 三尺青锋怀天下 时间: 2017-2-20 14:38
大神写的好细啊，手动做是不是也可以啊

作者: 外汇小强 时间: 2017-2-20 14:39

三尺青锋怀天下发表于 2017-2-20 14:38
大神写的好细啊，手动做是不是也可以啊

可以是可以，就是很累人啊。

作者: 海岸那边 时间: 2017-2-20 14:41

外汇小强发表于 2017-2-20 14:39
可以是可以，就是很累人啊。

感觉还是让EA去跑好一点，不然有的行情抓不住

作者: 黑色冷漠 时间: 2017-2-20 14:43

流星弯月发表于 2017-2-20 14:36
其实马丁用的好的人，超牛逼啊，大神都是用马丁的

马丁其实对资金要求是比较高的，毕竟是逆势加仓，就像LOL里面的极限残血反杀一样，哈哈

作者: 易拉罐 时间: 2017-2-20 14:44

黑色冷漠发表于 2017-2-20 14:43
马丁其实对资金要求是比较高的，毕竟是逆势加仓，就像LOL里面的极限残血反杀一样，哈哈 ...

大神，那叠仓叠的慢一点是不是会好一点啊，至少压力没那么大，感觉会稳一定

作者: 黑色冷漠 时间: 2017-2-20 14:47

易拉罐发表于 2017-2-20 14:44
大神，那叠仓叠的慢一点是不是会好一点啊，至少压力没那么大，感觉会稳一定 ...

对的，看你是怎么叠仓的，如果是指数倍的话，就比较凶，比如2的倍数，如果是每次固定数字，就会平稳很多

作者: lzcygw 时间: 2017-2-26 16:23
觉得很有道理

作者: philaychia 时间: 2017-3-16 00:16

谢谢你的专业

作者: sysyctrl8888 时间: 2017-3-25 22:53
YRYRTYRTY

作者: 论坛功德佛 时间: 2017-4-5 14:20
海润光伏与华君控股孟广宝拟定的定增计划，会使这支股票成为一只大黑马。主力放很小的量，轻易将股价拉升。主力利用了大盘震荡初升期间，进行了三次整理，积蓄了足够的能量，现在正进入初升离底阶段。如果此股沿40度角上行，很好就会在大盘的掩护下，形成一览众山小的局面。

作者: gggitss 时间: 2020-2-1 13:14
多谢楼主分享！

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