ADX指标的构造原理

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ADX指标的计算方式：

计算+DI和-DI，需要在特定时间内连续的价格最高价，最低价和收盘价，这个就以日为例子。首先要计算定向运动，也就是+DM和-DM：

UpMove = today's high − yesterday's high

上移=今日最高价-昨日最高价

DownMove = yesterday's low − today's low

下移=昨日最低价-今日最低价

if UpMove > DownMove and UpMove > 0, then +DM = UpMove, else +DM = 0

如果上移大于下移，那么上移大于0，所以+DM=上移，此外+DM=0

if DownMove > UpMove and DownMove > 0, then −DM = DownMove, else −DM = 0

如果下移大于上移，那么下移大于0，所以-DM=下移，此外-DM=0

这里需要注意的是-DM和+DM都是非负数。然后如果两者都等于0，那么说明无动向，也就是上升动向值和下降动向值正好相等。

在选定的时间内（原作者最初使用的参数是14，这里就是14日），那么+DI和-DI的算法如下：

这里要先计算一下真实波幅(TR)，英文就是“True range”。

TR代表真实波幅，是当日价格较前一日价格的最大变动值。取以下三项差额的数值中的最大值（取绝对值）为当日的真实波幅：

A、当日的最高价减去当日的最低价的价差。

B、当日的最高价减去前一日的收盘价的价差。

C、当日的最低价减去前一日的收盘价的价差。

TR是A、B、C中的数值最大者

+DI = 100 times the smoothed moving average of (+DM) divided by average true range

简单的理解：+DI=（+DM÷TR）×100

−DI = 100 times the smoothed moving average of (−DM) divided by average true range

简单的理解：-DI=（-DM÷TR）×100

那么以参数14为例子：

+DI（14）=（+DM14÷TR14）×100

-DI（14）=（-DM14÷TR14）×100

这里要注意的是要使方向线具有参考价值，则必须运用平滑移动平均的原理(SMA)对其进行累积运算。

最后就是计算ADX，需要根据+DI和-DI两个DI值计算出DX值。但是DX值一般波动幅度比较大，所以要进行平均，也就得到了ADX平均趋向指数。

A.D.X. = 100 times the smoothed moving average of the absolute value of (+DI − −DI) divided by (+DI + −DI)

其计算方法是将+DI和—DI间的差的绝对值除以总和的百分比得到动向指数DX。

DX=(DI DIF÷DI SUM) ×100

其中，DI DIF为上升指标和下降指标的差的绝对值

DI SUM为上升指标和下降指标的总和

ADX就是DX的一定周期n的移动平均值，或者说ADX = DX 的 SMA

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如果从变量与函数的方式去解释计算的话：

TR = SUM(MAX(MAX(HIGH - LOW, ABS(HIGH-REF(CLOSE,1))), ABS(LOW - REF(CLOSE, 1))), N)  

HD = HIGH - REF(HIGH, 1)

LD = REF(LOW, 1) - LOW  

DMP = SUM(IF(HD>0 AND HD>LD, HD, 0), N)

DMM = SUM(IF(LD>0 AND LD>HD, LD, 0), N)

PDI = DMP*100/TR  MDI = DMM*100/TR  

ADX = MA(ABS(MDI - PDI)/(MDI + PDI)*100, M)  

其中变量与函数定义如下：  

CLOSE：引用收盘价(在盘中指最新价)

HIGH：引用最高价  

LOW：引用最低价  

REF(X, N)：引用X在N个周期前的值

ABS(X)：求X的绝对值  

MAX(A, B)：求A，B中的较大者  

SUM(X, N)：得到X在N周期内的总和  

IF(C, A, B)：如果C成立返回A，否则返回B  

此外，PDI简记为+DI，MDI简记为-DI；参数：N=14(默认)，M=14 (默认)。

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常见ADX指标图表详解：点击下方图片放大预览

图表中指标为：ADX&MA组合，ADX指标3，ADX指标4。

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